Flytte gjennomsnittlig - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA. Slik bruker du et flytende gjennomsnitt for å kjøpe aksjer Det glidende gjennomsnittet (MA) er et enkelt teknisk analyseverktøy som utjevner prisen data ved å opprette en konstant oppdatert gjennomsnittspris. Gjennomsnittet er tatt over en bestemt tidsperiode, som 10 dager, 20 minutter, 30 uker eller hvilken som helst tidsperiode handelsmannen velger. Det er fordeler ved å bruke et glidende gjennomsnitt i din handel, samt alternativer på hvilken type glidende gjennomsnitt som skal brukes. Flytte gjennomsnittlige strategier er også populære og kan skreddersys til enhver tidsramme, og passer til både langsiktige investorer og kortsiktige forhandlere. (se De fire øverste tekniske indikatorene Trend Traders trenger å vite.) Hvorfor bruke et flytende gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan bidra til å redusere mengden støy på et prisdiagram. Se på retningen av det bevegelige gjennomsnittet for å få en grunnleggende ide på hvilken måte prisen beveger seg. Vinklet opp og prisen går oppover (eller var nylig) samlet, vinklet ned og prisen beveger seg nedover generelt, beveger seg sidelengs, og prisen er sannsynligvis i en rekkevidde. Et glidende gjennomsnitt kan også fungere som støtte eller motstand. I en uptrend kan et 50-dagers, 100-dagers eller 200-dagers glidende gjennomsnitt opptre som et støttenivå, som vist i figuren nedenfor. Dette skyldes at gjennomsnittet fungerer som et gulv (støtte), så prisen hopper opp av den. I en downtrend kan et bevegelig gjennomsnittsmiddel virke som motstand som et tak, prisen treffer det og begynner deretter å falle igjen. Prisen vil ikke alltid respektere det bevegelige gjennomsnittet på denne måten. Prisen kan løpe gjennom den litt eller stoppe og reversere før du når den. Som en generell retningslinje, hvis prisen er over et glidende gjennomsnitt, er trenden oppe. Hvis prisen er under et glidende gjennomsnitt, er trenden nede. Flytte gjennomsnitt kan ha forskjellige lengder skjønt (diskuteres kort tid), så man kan indikere en opptrending, mens en annen indikerer en nedtrengning. Typer av bevegelige gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan beregnes på forskjellige måter. Et fem dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) legger bare opp de fem siste daglige sluttkursene og deler det med fem for å skape et nytt gjennomsnitt hver dag. Hvert gjennomsnitt er koblet til det neste, og skaper den enkeltstrømmende linjen. En annen populær type bevegelige gjennomsnitt er eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Beregningen er mer kompleks, men gjelder i utgangspunktet mer vekt til de siste prisene. Skriv en 50-dagers SMA og en 50-dagers EMA på samme diagram, og du vil legge merke til at EMA reagerer raskere på prisendringer enn SMA gjør, på grunn av den ekstra vekten på de siste prisdataene. Kartlegging av programvare og handelsplattformer gjør beregningene, så ingen manuell matte er nødvendig for å bruke en MA. En type MA er ikke bedre enn en annen. En EMA kan fungere bedre på et aksje - eller finansmarkedet for en tid, og andre ganger kan en SMA fungere bedre. Tidsrammen valgt for et bevegelig gjennomsnittsnivå vil også spille en viktig rolle i hvor effektiv det er (uavhengig av type). Flytende gjennomsnittlig lengde Vanlige bevegelige gjennomsnittslengder er 10, 20, 50, 100 og 200. Disse lengdene kan brukes på en hvilken som helst tidsramme for diagrammer (ett minutt, daglig, ukentlig, osv.), Avhengig av handelshandelshorisonten. Tidsrammen eller lengden du velger for et bevegelige gjennomsnitt, også kalt tittelperioden, kan spille en stor rolle i hvor effektiv det er. En MA med kort tidsramme vil reagere mye raskere på prisendringer enn en MA med en lang titt tilbake periode. I figuren under 20-dagers glidende gjennomsnitt sporer vi mer nøyaktig den aktuelle prisen enn 100-dagers gjør. 20-dagene kan være av analytisk fordel for en kortere handler siden det følger prisen nærmere, og produserer derfor mindre lag enn det langsiktige glidende gjennomsnittet. Lag er tiden det tar for et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell reversering. Tilbakekall, som en generell retningslinje, når prisen ligger over et bevegelig gjennomsnittsnivå, regnes trenden opp. Så når prisen faller under det glidende gjennomsnittet, signaliserer det en potensiell reversering basert på den MA. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt vil gi mange flere reverseringssignaler enn et 100-dagers glidende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt kan være lengde, 15, 28, 89 osv. Justering av glidende gjennomsnitt slik at det gir mer nøyaktige signaler på historiske data kan bidra til å skape bedre fremtidige signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers er en av de viktigste bevegelige gjennomsnittlige strategiene. Den første typen er en prisovergang. Dette ble diskutert tidligere, og er når prisen krysser over eller under et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell endring i trenden. En annen strategi er å bruke to bevegelige gjennomsnitt til et diagram, en lengre og en kortere. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et kjøpssignal som det indikerer at trenden skifter opp. Dette kalles et gyldent kors. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et salgssignal som det indikerer at trenden går nedover. Dette er kjent som et dødpunktskryss. Flytte gjennomsnitt beregnes ut fra historiske data, og ingenting om beregningen er forutsigbar i naturen. Derfor kan resultater ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt være tilfeldige - til tider ser markedet ut til å respektere MA-støtteresistans og handelssignaler. og andre ganger viser det ingen respekt. Et stort problem er at hvis prishandlingen blir hakket, kan prisen svinge frem og tilbake som genererer flere trend reversaltrade signaler. Når dette skjer, er det best å gå til side eller bruke en annen indikator for å bidra til å avklare trenden. Det samme kan oppstå med MA crossovers, der MAs blir forvirret i en periode som utløser flere (liknende tapende) handler. Flytte gjennomsnitt fungerer ganske bra i sterke trender, men ofte dårlig i hakkete eller varierte forhold. Justering av tidsrammen kan hjelpe til med dette midlertidig, selv om det til enhver tid er noen problemer med disse problemene, uansett hvilken tidsramme som er valgt for MA (e). Et glidende gjennomsnitt forenkler prisdata ved å utjevne det og lage en flytende linje. Dette kan gjøre isolerende trender enklere. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reagerer raskere på prisendringer enn et enkelt glidende gjennomsnitt. I noen tilfeller kan dette være bra, og i andre kan det føre til falske signaler. Flytte gjennomsnitt med kortere tittelperiode (20 dager, for eksempel) vil også reagere raskere på prisendringer enn gjennomsnitt med lengre utseende (200 dager). Flytte gjennomsnittsoverskridelser er en populær strategi for både oppføringer og utganger. MAs kan også markere områder med potensiell støtte eller motstand. Mens dette kan virke forutsigbart, er glidende gjennomsnitt alltid basert på historiske data og viser bare gjennomsnittsprisen over en bestemt tidsperiode. Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever at. Objektiv å velge gjennomsnittlig sluttkurs for de siste 30 handelsdager for hver aksje, basert på innleveringsdato, IKKE siste dato 1) Hvis innleveringsdatoen er 2015-09-18, velger du gjennomsnittlig sluttkurs for de siste 30 TRADINGENE dager, f. eks (2015-09-18, 2015-09-17, 2015-09-16. 30 dager) 2) Hvis innleveringsdatoen er 2015-09-01, velger du gjennomsnittlig sluttkurs for de siste 30 TRADING-dagene, f. eks. (2015-09-01, 2015-09-31, 2015-09-28. 30 dager) 3) Tabellkolonner: ticker kode dato åpne høyt lavt nært volum 4) Tabellen inneholder poster for kun TRADING dager, helger og helligdager er utelukket 5) For hver lager er det tusenvis av poster, men vi vil bare ha 30 dagers MA på et gitt tidspunkt. EDIT Denne versjonen skal være fleksibel og jeg håper ikke så langsom. Siden ingen anelse hva betyr hva i bordet ditt og hvordan bordet heter, antar jeg en tabell pricetable med codeAAA, BBB og så og lukker betydningen av prisen. Din oppgitte dato skal være 2015-09-12 her. Erstatt 2015-09-12 med hva du vil. 30 bør være antall handelsdager. Erstatt med det du vil ha i grense 30. ticker kode dato åpne høyt lavt nært volum Bruk noen av de sistnevnte versjonene hvis subselekten blir for sakte. Du bør definitivt lage et bord med kalenderdager, og de får en kolonne for å markere handelsdagene. Det ville være mye lettere om de også inneholder en referanse til 30-dagen før og 90-dagen før. Da blir det enkelt: Du kan fylle kalenderbordet ganske enkelt fra lagerbordet ditt. EDIT: På denne måten kan du fylle den på første forespørsler om dagen, forutsatt at bare handelsdager er i denne tabellen. Du kan selvfølgelig prøve å dynamisk konstruere en liste over de siste 30 handelsdagerene ut av lagerprisbordet ditt, men det tabellen har mange mange oppføringer per dag, slik at det ville være en unødvendig sakte forsinkelse av søket ditt - dagen endres svært sjelden, bare en gang hver dag. Du kan til og med legge til en utløser til ditt sluttdagsbord slik at på hver innsats vil det sjekke om kalenderdager skal fylles på igjen. En versjon uten det aktuelle tabellen vil se ut som: Tempetabellen vil bare være synlig i en forbindelse. flaschenpost, løsningen er ikke så fleksibel hvis jeg skulle lage varianter for eksempel i stedet for 30MA .. jeg trenger en 23 MA. i stedet for å lukke MA, kan det hende at jeg trenger MA av volum. derimot. Jeg har funnet en delvis løsning herfra: sqlinesmysqlhow-togettopneachgroup er det fortsatt 1 problem fra den siden. som er denne linjen. Countryrank: IF (nåværende land, countryrank 1, 1) AS countryrank, nåværende land er alwaus NULL som resulterer i at countryrank alltid er 1. Hvis du kan hjelpe meg med å løse problemet fra lenken, vil jeg få den endelige løsningen for å dele ndash user6890 Sep 19 15 kl 12:31 user6890 Jeg liker variabler, jeg kan bare ikke se hvorfor de trengs her. Din forespørsel er omtrent gjennomsnittlig for de siste 30 dagene av en bestemt dato. Trenger du det for en liste over dager jeg mener en aksje, og det bevegelige gjennomsnittet for flere suksessdatoer Da ville jeg gå for variabler, men først da. ndash flaschenpost Sep 19 15 kl 12: 57 For å gi en liten sammenheng, er dette en programmeringsoppgave på skolen, så den enkleste form for riktig glidende gjennomsnitt er alt som trengs. Ive søkte rundt og sett summeringsformlene og alle de gode greiene, men jeg er fortsatt litt uklar på algoritmen. Anta at jeg nå viser 30 dagers informasjon for en aksje (FDX), fra 42511 - 6611. Naturligvis representerer x-aksen noe tidsintervall og y-aksen er min sluttkurs. Nå må jeg vise et enkelt glidende gjennomsnitt. Det er der jeg blir litt forvirret. For å få det bevegelige gjennomsnittet for 42511, går jeg bare tilbake 30 dager fra det, summen de 30 dagene, divider med 30 og det vil være min lukkede pris eller y poeng. Hvis det betyr at det bevegelige gjennomsnittet for 66 vil inkludere alle datapunkter opp til 425 og også 421 (425 må ha vært en mandag) spurte 22. juni kl 11:53. 30-dagers glidende gjennomsnitt for en gitt dag ville være summen av de nærtliggende prisene fra de foregående 30 dagene delt med 30. Så for 425, vil du oppsummere prisene fra 324 til 425 og dividere med 30. For 426, vil du oppsummere prisene fra 325 til 426 og dividere med 30. For 427, vil du oppsummere prisene fra 326 til 427 og dele med 30. Jeg ser at du prøver å skrive et program for å gjøre dette. Id postkode her, men det var sannsynligvis ikke riktig. Du kan være bedre å spørre om stackoverflow hvis du trenger hjelp med implementeringsdetaljer. besvart 22. juni kl 11:22 Når du oppretter et regneark, bare oppgi prisene i en vertikal kolonne. I den neste kolonnen velger du cellen ved siden av Nth-oppføringen (der N er si 30, for 30-dagers gjennomsnitt), beregner du bare gjennomsnittet av celler tilstøtende og tidligere N dager. Når du fyller ned, vil likningen flytte cellene den bruker til å beregne alltid ved hjelp av tilstøtende celle og tidligere N-celler. svarte 22. juni kl 11:54 Se Enkel glidende gjennomsnitt på Wikipedia, det gir en ligning som lett kan oversettes til kode. svarte 8. juli kl 12:53 Svaret ditt 2017 Stack Exchange, Inc
No comments:
Post a Comment